대형 GA 아이에프에이와 핀에셋투자자문은 ‘변액보험 펀드변경 알고리즘 기반의 로보어드바이저’가 금융위원회에서 주관하는 제14차 로보어드바이저테스트베드(RA TEST BED)운용심사를 통과했다고 밝혔다.

(주)핀에셋투자자문 로보어드바이저는 아이에프에이가 보유하고 있는 ‘펀드변경 신호 알고리즘에 기반하여 변액펀드를 관리하는 ’시스템 및 방법’ 특허를 기반으로 투자 알고리즘을 운영하고 있다.

이번 로보어드바이저테스트베드(RA TEST BED)운용심사에 통과한 핀에셋투자자문(주)의 로보어드바이저 『핀에셋Shake.Fin AI (ETF형)』는 아이에프에이의 변액보험수익률 관리 알고리즘을 바탕으로 시장의 방향성과 상승·하락 강도를 예측해 투자 비중과 포트폴리오의 비중조정(리밸런싱) 타이밍을 제시하는 방법으로 국내 상장지수펀드(ETF)를 운용한다.

로보어드바이저(Robo-Advisor)는 로봇(Robot)과 투자전문가(Advisor)의 합성어로 빅데이터를 분석과 AI 알고리즘으로 포트폴리오 자문 및 운용서비스를 제공하는 온라인 플랫폼 기반의 자산관리서비스를 말한다.

금융위원회는 로보어드바이저를 통해 자산관리 서비스를 제공하고자 하는 업체들이 분산투자, 투자자성향 분석, 해킹방지체계 등 자문ㆍ일임을 수행하기 위한 최소한의 신뢰성과 안정성 요건을 갖추었는지 확인하는 하고자 테스트베드를 운영한다.

RA테스트베드는 가상의 투자자 정보를 바탕으로 알고리즘의 투자자 성향별 포트폴리오 산출역량을 심사하는 1단계와 사전심사, 사전심사에서 도출된 포트폴리오에 대해 일정기간(최소 6개월)동안 실제 자금을 운용하여 알고리즘의 안정성을 심사하는 2단계를 거쳐 본심사 및 민간심의위원에서 테스트베드 통과여부를 결정하는 최종심사 3단계로 진행된다.

RA테스트베드의 모든 진행과정은 테스트베드 웹사이트에 공시되며 누구나 확인 가능하다.

아이에프에이 관계자는 “핀에셋투자자문과의 협업을 통해 더욱 다양한 VFA알고리즘을 개발, 국내 상장지수펀드(ETF)를 활용한 자산배분 전략뿐만 아니라 미국시장 및 유럽시장에 상장된 ETF를 대상으로 하는 글로벌 자산배분전략, 테마ETF 포트폴리오 전략 등 다양한 유형의 투자조언 서비스를 지속적으로 제공해 나갈 계획”이라고 밝혔다.